Время флоутеров

В этой подборке мы собрали для вас бумаги с плавающим купоном, выпущенные в последние три месяца. Так как они довольно «свежие», то не попали в предыдущую подборку.

Росагролизинг-001P-05 (только для квалифицированных инвесторов)

АО «Росагролизинг» создано в 2001 году для решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации по развитию и модернизации отечественного АПК, при этом 100% акции компании принадлежит государству. АО «Росагролизинг» - государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи в лизинг средств производства организациям АПК страны.

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A108447

Дата погашения: 02.05.2029

Оферта: нет

Тип купона: плавающий

Как определяется купон: RUONIA + 1.8%

Текущий купон: 17.7%

Количество купонов в год: 12

Амортизация: нет

Рейтинг эмитента: АА-

Ликвидность: высокая

МФК ДЖОЙ МАНИ-001P-02 (только для квалифицированных инвесторов)

Микрофинансовая компания, которая выдаёт займы населению на срок до 30 дней (краткосрочные) и на срок от 1 до 5 месяцев (долгосрочные). Сумма займа, процентная ставка и срок кредитования зависят от статуса клиента и от условий сотрудничества. Постоянные заёмщики «Джой Мани» могут брать займы на более выгодных условиях. По просьбе клиента возможна пролонгация займа.

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A108462

Дата погашения: 14.03.2027

Оферта: нет

Тип купона: плавающий

Как рассчитывается купон: 1 купон 22%, 2-12 купон меньшее из двух значений КС + 6% или 24%; 13-24 купон меньшее из двух значений КС + 5% или 23%; 25-36 купон меньшее из двух значений КС + 4% или 22%

Текущий купон: 22%

Количество купонов в год: 12

Амортизация: нет

Рейтинг эмитента: В

Ликвидность: средняя

Эмитент очень небольшой, да еще из потенциально опасного финансового сектора. Только для спекулятивной части портфеля.

Газпромнефть выпустила две бумаги с плавающим купоном. Но купон определяется по-разному. Одна бумага ориентирована на RUONIA, а купон второй привязан к ключевой ставке. Кроме того, отличается количество купонных выплат.

«Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности. Крупнейший акционер «Газпром нефти» — ПАО «Газпром».

ГАЗПРОМ НЕФТЬ-003P-10R

Основные параметры выпуска:

ISIN: RU000A107UW1

Дата погашения: 12.02.2027

Оферта: нет

Тип купона: плавающий

Как определяется купон: ключевая ставка+1.3%

Текущий купон: 17.3%

Количество купонов в год: 12

Амортизация: нет

Рейтинг эмитента: ААА

Ликвидность: очень высокая

ГАЗПРОМ НЕФТЬ-003P-11R

Основные параметры выпуска:

ISIN: RU000A107UX9

Дата погашения: 24.02.2027

Оферта: нет

Тип купона: плавающий

Как определяется купон: RUONIA+1.4%

Текущий купон: рассчитывается в купонном периоде

Количество купонов в год: 4

Амортизация: нет

Рейтинг эмитента: ААА

Ликвидность: низкая

Чтобы понимать как ведет себя RUONIA сравним ее с ключевой ставкой:

Газпром капитал-БО-002Р-14

ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A1087J8

Дата погашения: 14.03.2029

Оферта: нет

Тип купона: плавающий

Как определяется купон: RUONIA + 1.3%

Текущий купон: рассчитывается в купонном периоде

Количество купонов в год: 12

Амортизация: нет

Рейтинг эмитента: ААА

Ликвидность: очень высокая

Россельхозбанк-БO-03-002P

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» — один из крупнейших банков в России. Это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Основные параметры выпуска:

ISIN: RU000A107S10

Дата погашения: 29.01.2027

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: плавающий

Как определяется купон: RUONIA+1.3%

Текущий купон: 17.06%

Количество купонов в год: 12

Рейтинг эмитента: АА

Ликвидность: очень высокая

Балтийский лизинг-БО-П10

«Балтийский лизинг» — первая лизинговая компания России с лицензией № 0001 Министерства экономического развития Российской Федерации.

Это универсальная лизинговая компания, которая финансирует сделки с:

- автотранспортом;

- спецтехникой;

- оборудованием;

- недвижимостью;

- судами;

- подвижным составом.

К 2023 году компания имеет 80 филиалов во всех федеральных округах России.

Входит в топ-10 лизинговых компаний страны по объёму нового бизнеса.

Основные параметры выпуска:

ISIN: RU000A108777

Дата погашения: 08.04.2027

Оферта: нет

Амортизация: да

Тип купона: плавающий

Как определяется купон: ключевая ставка ЦБ + 2.3%

Текущий купон: 18.3%

Количество купонов в год: 12

Рейтинг эмитента: А+

Ликвидность: очень высокая

Формально у эмитента инвестиционный рейтинг, но я данный выпуск стоит рассматривать только для спекулятивной части портфеля.

ГТЛК-001Р-21

Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России.

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A108DE3

Дата погашения: 27.04.2029

Оферта: 29.10.2027 оферты со встроенным опционом пут и колл

Амортизация: нет

Тип купона: плавающий

Как определяется купон: Ключевая ставка + 2.15%

Текущий купон: 18.15%

Количество купонов в год: 4

Рейтинг эмитента: АА-

Ликвидность: очень высокая

Несмотря на то, что компания государственная и рейтинг достаточно высокий, стоит проявлять осмотрительность. Купон довольно привлекательный и дает одну из самых высоких премий к ключевой ставке на рынке.

АФК Система, как и Газпромнефть, разместила сразу два выпуска.

Российская компания, которая занимается приобретением и управлением активами, а также их денежными потоками.

Портфельные инвестиции компании широко диверсифицированы и сосредоточены в 15 отраслях экономики.

Среди основных активов АФК «Система» можно выделить:

- телекоммуникационную компанию МТС;

- лесопромышленный холдинг Segezha Group;

- сеть лечебно-профилактических учреждений МЕДСИ;

- холдинг Биннофарм Групп;

- российскую ИТ-компанию Sitronics Group;

- Башкирскую электросетевую компанию

АФК Система-001Р-29 

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A108GL1

Номинал: 1000 RUB

Дата погашения: 18.05.2028

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: плавающий

Как рассчитывается купон: RUONIA + 2.4%

Текущий купон: рассчитывается в купонном периоде

Количество купонов в год: 4

Рейтинг эмитента: АА-

Ликвидность: очень высокая

СистемаАФК-1Р-30-боб

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A108GN7

Номинал: 1000 RUB

Дата погашения: 17.08.2028

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: плавающий

Как рассчитывается купон: ключевая ставка ЦБ + 2.2%

Текущий купон: 18.2%

Количество купонов в год: 4

Рейтинг эмитента: АА-

Ликвидность: очень высокая

ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС-003P-01

«Евраз» — международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане.

«Евраз» входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности компании.

Основные параметры выпуска

ISIN: RU000A108G05

Номинал: 1000 RUB

Дата погашения: 07.11.2026

Оферта: нет

Амортизация: нет

Тип купона: плавающий

Как рассчитывается купон: ключевая ставка ЦБ + 1.3%

Текущий купон: 17.3%

Количество купонов в год: 12

Рейтинг эмитента: АА+

Ликвидность: очень высокая