Фонды денежного рынка США и Европа

США

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

ISIN: US46436E7186

Тикер: SGOV

Комиссия: 0.09%

Валюта: USD

Дивидендная доходность: 4.32%

Активы: $67,571 млрд

SGOV отслеживает индекс ICE 0–3 Month US Treasury Securities Index, который включает казначейские облигации США со сроком до погашения от 0 до 3 месяцев.

Компоненты индекса отбираются и взвешиваются по рыночной капитализации, пересмотр состава происходит ежемесячно. В индекс входят только долларовые бумаги с фиксированным купоном и оставшимся сроком до погашения не менее 50 дней. Из индекса исключены инфляционно-индексируемые облигации (TIPS), казначейские векселя для управления ликвидностью (cash management bills) и бескупонные бумаги.

Индекс не реинвестирует купонные выплаты и средства от погашений между ребалансировками. В связи с этим фонд может временно размещать до 10% портфеля в инструментах денежного рынка, а также использовать фьючерсы, опционы, свопы и другие квазиденежные инструменты для управления ликвидностью и поддержания трекинга индекса.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

ISIN: US78468R6633

Тикер: BIL

Комиссия: 0.14%

Валюта: USD

Дивидендная доходность: 4.13%

Активы: $42,717 млрд

ETF BIL даёт доступ к самому короткому участку кривой доходности США, инвестируя в казначейские векселя (U.S. T-Bills) со сроком до погашения менее трёх месяцев. Это бумаги без купона, с минимальным процентным и кредитным риском.

Ожидаемая доходность у фонда низкая, но взамен инвестор получает высокую устойчивость и предсказуемость. BIL часто используется как «тихая гавань» для временной парковки средств в периоды рыночной волатильности, а не как источник высокой текущей доходности.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

ISIN: US46641Q8371

Тикер: JPST

Комиссия: 0.18%

Валюта: USD

Дивидендная доходность: 4.47%

Активы: $35,449 млрд

JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) — один из самых успешных запусков в сегменте ультракоротких облигационных фондов. Это активно управляемый ETF, который опирается на сильную экспертизу JPMorgan в управлении ликвидностью и при этом остаётся недорогим по издержкам. Фонд инвестирует в краткосрочный инвестиционный долг и нацелен на получение доходности немного выше, чем у брокерских счетов с автосвипом, фондов денежного рынка или краткосрочных казначейских облигаций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

ISIN: US69344A1079

Тикер: PULS

Комиссия: 0.15%

Валюта: USD

Дивидендная доходность: 4.81%

Активы: $13,337 млрд

PULS — это активно управляемый облигационный фонд, специализирующийся на краткосрочных долговых инструментах высокого кредитного качества, номинированных в долларах США.

Цель фонда — совокупная доходность при сохранении капитала, то есть минимизация рисков при умеренном доходе, что делает его инструментом для консервативного размещения средств на коротком горизонте.

US Treasury 3 Month Bill ETF

ISIN: US74933W4520

Тикер: TBIL

Комиссия: 0.15%

Валюта: USD

Дивидендная доходность: 4.11%

Активы: $12,617 млрд

TBIL — это пассивно управляемый ETF, который инвестирует в один конкретный инструмент: самый недавно выпущенный («on-the-run») 3-месячный казначейский вексель США.

Фонд предназначен для инвесторов, которым важно точно отслеживать именно 3-месячный участок кривой доходности, с минимальными процентным и кредитным рисками.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

ISIN:

Тикер: VUSB

Комиссия: 0.1%

Валюта: USD

Дивидендная доходность: 4.63%

Активы: $6,633 млрд

Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) — это активно управляемый фонд, нацеленный на увеличение дохода при минимизации волатильности. Фонд инвестирует в краткосрочные долговые инструменты со сроком до погашения до двух лет и рассчитан на инвесторов с инвестиционным горизонтом от шести до восемнадцати месяцев.

В портфель входят обеспеченные активами долговые инструменты, государственные облигации, а также корпоративные облигации инвестиционного уровня. Хотя фонд делает акцент на бумагах высококачественных заёмщиков, часть портфеля может быть размещена в более рискованных инструментах среднего кредитного качества. В нормальных рыночных условиях фонд стремится инвестировать не менее 80% активов в долговые инструменты.

Европа

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0290358497

Комиссия: 0.10%

Валюта: EUR

Тип фонда: аккумулирующий

Активы: 18,651 млрд EUR

Страна регистрации: Люксембург

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C нацелен на отслеживание индекса Solactive €STR +8.5 Daily. Индекс Solactive €STR +8.5 Daily отражает доходность депозита, приносящего процентный доход по краткосрочной ставке евро (€STR) с надбавкой 8,5 базисного пункта.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C является самым дешёвым и крупнейшим ETF, отслеживающим индекс Solactive €STR +8.5 Daily. Фонд воспроизводит динамику базового индекса синтетически, с использованием свопов.

Тикеры и валюта торгов по биржам:

·        gettex — тикер XEON, валюта торгов EUR

·        Borsa Italiana — тикер XEON, валюта торгов EUR

·        SIX Swiss Exchange — тикер XEON, валюта торгов EUR

·        Stuttgart Stock Exchange — тикер DBXT, валюта торгов EUR

·        XETRA — тикер XEON, валюта торгов EUR

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc

ISIN: LU1190417599

Комиссия: 0.10%

Валюта: EUR

Тип фонда: аккумулирующий

Активы: 4,386 млрд EUR

Страна регистрации: Люксембург

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc — это активно управляемый ETF.

Фонд нацелен на получение краткосрочной доходности при низкой волатильности за счёт инвестирования в портфель финансовых инструментов и сделок репо.

Тикеры и валюта торгов по биржам:

·        gettex — тикер LYXW, валюта торгов EUR

·        Borsa Italiana — тикер SMART, валюта торгов EUR

·        Euronext Paris — тикер CSH2, валюта торгов EUR

·        XETRA — тикер LYOR, валюта торгов EUR

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

ISIN: FR0010510800

Комиссия: 0.10%

Валюта: EUR

Тип фонда: аккумулирующий

Активы: 2,711 млрд EUR

Страна регистрации: Франция

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc нацелен на отслеживание индекса Solactive Euro Overnight Return. Индекс Solactive Euro Overnight Return отражает динамику денежного рынка еврозоны и рассчитывается на основе краткосрочной процентной ставки евро (€STR / ESTER) с дополнительной надбавкой 0,085%.

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc является единственным ETF, отслеживающим индекс Solactive Euro Overnight Return. Фонд воспроизводит динамику базового индекса синтетически, с использованием свопов.

Тикеры и валюта торгов:

·        gettex — тикер L8I3, валюта торгов EUR

·        Stuttgart Stock Exchange — тикер L8I3, валюта торгов EUR

·        Borsa Italiana — тикер LEONIA, валюта торгов EUR

·        Euronext Paris — тикер CSH, валюта торгов EUR

·        London Stock Exchange — тикер CSHD, валюта торгов USD

·        XETRA — тикер L8I3, валюта торгов EUR

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

ISIN: LU1230136894

Комиссия: 0.10%

Валюта: EUR

Тип фонда: аккумулирующий

Активы: 1,320 млрд EUR

Страна регистрации: Люксембург

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc — это активно управляемый ETF.

Фонд нацелен на получение краткосрочной доходности при низкой волатильности за счёт инвестирования в портфель финансовых инструментов и операций репо. Валютный риск полностью хеджирован в британский фунт стерлингов (GBP), что позволяет инвестору получать доходность денежного рынка без влияния колебаний валютных курсов.

Листинги фонда на биржах и валюта торгов:

·        gettex — торговля в евро (EUR), тикер B8TM.

·        London Stock Exchange (LSE) — торговля в пенсах стерлингов (GBX), тикер CSH2.

·        SIX Swiss Exchange — торговля в британских фунтах стерлингов (GBP), тикер LYSMG.

Во всех случаях маркет-мейкером выступает Société Générale Corporate and Investment Banking (за исключением листинга на gettex, где маркет-мейкер не указан).

GBP — это британский фунт стерлингов как валюта.

GBX — это пенсы стерлингов, то есть 1 GBX = 0,01 GBP.

На Лондонской бирже многие инструменты котируются именно в GBX по исторической традиции, при этом экономически это тот же фунт, просто цена отображается в пенсах. Для инвестора разницы в сути актива нет — меняется лишь формат котировки.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

ISIN: LU0335044896

Комиссия: 0.10%

Валюта: EUR

Тип фонда: дивидендный

Дивидендная доходность: 2.34%

Активы: 1,138 млрд EUR

Страна регистрации: Люксембург

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D стремится отслеживать индекс Solactive €STR +8.5 Daily. Этот индекс отражает доходность депозита, начисляющего проценты по краткосрочной ставке евро (€STR) с дополнительной надбавкой 8,5 базисного пункта.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D является самым дешёвым ETF, отслеживающим данный индекс. Репликация индекса осуществляется синтетически через своп.

Листинги фонда на биржах и валюта торгов:

· gettex — валюта торгов EUR, тикер XEOD

· Stuttgart Stock Exchange — валюта торгов EUR, тикер DX22

· XETRA — валюта торгов EUR, тикер XEOD

iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN: IE000JJPY166

Комиссия: 0.10%

Валюта: EUR

Тип фонда: аккумулирующий

Активы: 0, 819 млрд EUR

Страна регистрации: Ирландия

iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) — активно управляемый ETF, ориентированный на получение доходности, максимально близкой к ставкам денежного рынка в евро. Фонд используется как инструмент парковки ликвидности с минимальной волатильностью и низким рыночным риском.

Листинги фонда на биржах и валюта торгов:

·        Euronext Amsterdam — валюта торгов EUR, тикер YCSH

·        Borsa Italiana — валюта торгов EUR, тикер YCSH

·        gettex — валюта торгов EUR, тикер YCSH

·        SIX Swiss Exchange — валюта торгов EUR, тикер YCSH

·        XETRA — валюта торгов EUR, тикер YCSH