Как использовать осцилляторы в техническом анализе?

Что такое осциллятор?

Осциллятор - это некое пространство, внутри которого происходят колебательные процессы. С латыни «oscillo» переводится как «раскачивание».

Осцилляторы используют в самых разнообразных областях - от физики до биржевой торговли. 

Когда в инвестициях люди говорят об осцилляторах, то имеют ввиду индикаторы технического анализа.

Для чего применяется осциллятор в техническом анализе акций?

Инвесторы применяют индикаторы технического анализа - осцилляторы, чтобы предугадать изменение движения цены. Данные индикаторы ещё называют опережающими, так как дают сигнал перед началом разворота цены, тренда.

Осцилляторы - это один из видов индикаторов, которые имеют свою зону, расположенную под ценой графика. 

Осциллятор в техническом анализе представляет собой шкалу, внутри которой  колеблется линия в строго  заданном диапазоне: 

• от -1 до 1
• от 0 до 100
• от 0 до +/- бесконечности

Когда линия достигает верхнего значения шкалы, это говорит о том, что цена уже высока и достигла своего предела. Покупать инструмент уже рискованно, так как цена может пойти вниз. И наоборот, когда линия достигает нижней границы шкалы, цена, скорее всего, пойдёт вверх, и уже стоит присмотреться к покупке актива.

Какие бывают виды осцилляторов?

В техническом анализе применяется множество типов осцилляторов. Это связно с тем, что у каждого своя методика расчёта цены актива. Рассмотрим в этой статье самые популярные виды осцилляторов.

RSI или индекс относительной силы

Осциллятор RSI позволяет определить, кто сейчас преобладает на рынке - покупатель или продавец. Иначе, это называется перекупленностью или перепроданностью. 

Значение RSI отражает силу колебаний цены и меняется в диапазоне от 0 до 100.

Актив считается:

• перекупленным, когда осциллятор поднимется выше уровня 70. Вероятнее всего, цена актива вскоре пойдёт вниз;
• перепроданным, когда осциллятор падает ниже значения 30. Вероятнее всего, цена актива вскоре пойдёт вверх.

Стохастик или стохастический осциллятор

Тндикатор показывает импульс цены, то есть момент, когда цена пойдёт вверх или вниз.

Стохастик колеблется в диапазоне от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора показывает:

• зону перекупленности, когда осциллятор находится выше 80;
• справедливую зону, в которой значение от 20 до 80;
• зону перепроданности, в этом случае осциллятор находится ниже 20.

Индекс товарного канала 

Данный индикатор создан в 1980 году Дональдом Ламбертом. Он измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической стоимости. 

У данного осциллятора зона перекупленности расположена выше + 100, а зона перепроданности под значением -100.

Индекс среднего направления движения

Основной функцией этого осциллятора является определение наличия тренда. Индекс измеряет силу тренда независимо от его направления. Он принимает одинаковое значение как при восходящем, так и нисходящем движении цены. 

Диапазоном движения является значение от 0 до 100%. При значении:

• от 0 до 20% - сила тренда незначительная;
• от 20 до 40% - тренд начинает набирать силу;
• от 40% до 60% - сильный тренд;
• выше 60% - возможно окончание тренда.

Чудесный осциллятор Билла Вильямса 

Импульсный индикатор, разработанный известным трейдером Биллом Вильямсом в 1970-х годах. Индикатор представляет собой гистограмму, которая пересекает 0 линию. Данная линия делит зону на перекупленность и перепроданность.

Моментум или осциллятор скорости изменений

Индикатор, измеряющий изменение цены финансового актива за определённый промежуток времени. Основным сигналом индикатора является пересечение 0 линии. Если Моментум выше 0, значит тренд растущий, если ниже 0, то тренд падающий.

Уровень MACD или схождение-расхождение скользящих средних

Трендовый осциллятор, разработанный Джеральдом Аппелем в 1970-х годах. Трендовые индикаторы показывают, в каком направлении движется тренд, а осцилляторы,  на сколько цена отклонилась от среднего значения. У индикатора есть 0 линия, которая делит шкалу на положительную (перекупленную) и отрицательную (перепроданную) зону. 

Быстрый стохастик RSI

Синтетический индикатор двух осцилляторов: Стохастика и RSI. Это более чувствительный индикатор, который выдаёт большее количество сигналов и повышает эффективность торговли. Но, даёт и больше ложных сигналов. Значение диапазона колеблется от 0 до 100. Нахождение линии выше 80 указывает о перекупленности, а ниже 20 - о перепроданности.

Процентный диапазон Вильямса

Индикатор, разработанный  трейдером и техническим аналитиком Ларри Вильямсом. 

Осциллятор движется между крайними значениями от 0 до -100:

• значение выше -20 указывает на перекупленность рынка, предполагая потенциальное снижение цены.
• значение ниже -80 указывает на состояние перепроданности на рынке, предполагая потенциальное повышение цены.

Сила быков и Сила медведей

Данный индикатор демонстрирует силу покупателей (быков) или медведей (продавцов). Шкала представляет собой пересечение нулевой линии от +/- бесконечности. Если покупатели оказываются сильнее продавцов в какой-то период времени, на рынке устанавливается восходящая тенденция. Соответственно, если сильнее оказываются продавцы, цена на тот или иной актив снижается до установления баланса.

Окончательный осциллятор

Технический индикатор, разработанный трейдером Ларри Вильямсом в 1985 году. Индикатор показывает степень перепроданности и перекупленности рынка на основании сопоставления последней цены закрытия с ценами трёх прошедших периодов. 

Значение осциллятора лежит в диапазоне от 0 до 100:

• когда кривая поднимается выше уровня 70, цена попадает в зону перекупленности;
• когда линия падает ниже 30, цена оказывается в области перепроданности.

Где смотреть на  profinansy.ru готовые данные по осцилляторам?

Если вы не хотите искать каждый из осцилляторов, изучать и анализировать их, то вы можете узнать их значение на profinansy.ru. Для это через поиск находим карточку нужной компании, например, Фосагро. Затем переходим в раздел «Тех. анализ».

Далее спускаемся вниз до блока «Осцилляторы» и выбираем таймфрейм, например 1 день. Здесь представлены все осцилляторы, описанные выше. Напротив каждого осциллятора показано значение и рейтинг profinansy.ru:

• A - активно покупать;
• B - покупать;
• C - нейтрально;
• D - продавать;
• E - активно продавать.

Рейтинг основан на значениях шкалы каждого осциллятора в зоне перекупленности, нейтральной зоны и зоны перепроданности. В зависимости от того, в какой зоне находится линия относительно шкалы, присваивается рейтинг.

А в зависимости от преобладания того или иного рейтинга, осцилляторам присваивается итоговый рейтинг. Его можно увидеть сразу под вкладкой «Тех. анализ» за определённый таймфрейм. В нашем варианте, за таймфрейм 1 день присвоен рейтинг С.

Выводы:

1. Использование в своей торговой стратегии осцилляторов, поможет выявить сигналы на покупку или продажи актива. 
2. Необходимо учитывать, что осцилляторы могут давать ложные сигналы. 
3. Для принятия верного решения о покупке или продаже актива, необходимо кроме осцилляторов, использовать и другие индикаторы.
4. Чтобы сэкономить время на анализе графика по нескольким осцилляторам, можно воспользоваться готовыми данными на profinansy.ru.