Что такое скользящие средние?
Скользящие средние – это запаздывающий индикатор в техническом анализе, линии которого строятся исходя из среднего значения цены актива за нескольких предыдущих периодов.
Это один из популярных и простых индикаторов технического анализа. Скользящие средние отображаются на графике актива в виде кривой линии. Задача скользящих средних - показать инвесторам сглаженные данные графика без постоянных колебаний цен.
Скользящие средние бывают нескольких видов. Рассмотрим основные из них:
Индикатор SMA (Simple Moving Average) - простое скользящее среднее. Высчитывается с помощью вычисления среднего арифметического цен за выбранный период. И каждое число будет иметь равный вес при расчёте. Индикатор SMA медленнее реагирует на рыночные колебания, и его эффективнее использовать на старших таймфреймах. Например, SMA 40 говорит о том, что для построения индикатора было взято среднее арифметическое цен закрытия в последних 40 свечах. Чем больше свечей включёно в расчёт, тем больше выбран период, и тем больше запаздывание SMA. Пример SMA на графике, индикатор окрашен в зелёный цвет:
Индикатор EMA (Exponential Moving Average) – экспоненциальное скользящее среднее. Высчитывается по принципу, что наиболее поздние данные имеют наибольшее значение. EMA довольно живо реагирует на колебания рынка, поэтому его стоит использовать на младших таймфреймах. Пример EMA на графике, индикатор окрашен в малиновый цвет:
Как использовать скользящие средние при техническом анализе?
Скользящие средние – трендовый индикатор. Главной функцией этого индикатора является определение текущего тренда.
- Если скользящая средняя находится под ценой, и направлена вверх, это говорит о восходящем тренде.
- Если скользящая средняя находится над ценой, и направлена вниз, это говорит о нисходящем тренде.
Пересечение скользящих средних с ценой может свидетельствовать об изменении тренда.
- Если скользящая пересекает цену снизу-вверх – тренд изменится на восходящий.
- Если скользящая пересекает цену сверху-вниз – тренд, вероятнее всего, изменится на нисходящий.
Еще одним сигналом к изменению тренда может быть пересечение скользящих с разными периодами. Если скользящая средняя находится под ценой, и направлена вверх, это говорит о восходящем тренде.
- Если скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую среднюю с большим периодом снизу-вверх – это может быть сигналом на покупку.
- Если скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую среднюю с большим периодом сверху-вниз – это может быть сигналом на продажу.
На основе использования скользящих средних с различными периодами строятся и другие более сложные индикаторы, которые помогают определить направление сделки, а иногда и уровень, к которому стремятся котировки.
Что такое облако Ишимоку?
Облако Ишимоку – классический индикатор, который помогает спрогнозировать зарождающиеся или зародившиеся тренды. Он включает в себя 5 скользящих средних:
- Tenkan sen – линия переворота. Используется для определения тренда.
- Kijun sen – отображает движение рынка. Если цена выше линии – рост, если цена ниже линии – падение котировок. Линия пересекает цену – изменение тренда.
- Senkou span А – первая «опережающая» линия.
- Senkou span B – вторая «опережающая» линия.
- Chinkou span – «запаздывающая» линия.
Пространство между Senkou span A и Senkou span B называется облаком. Облака бывают 2 цветов – зеленое и красное.
Если цена над зеленым облаком – тренд восходящий, если цена под красным облаком - тренд нисходящий. Пересечение облака ценой говорит о смене тренда.
Что такое Средний Боллинджер?
Средний Боллинджер – индикатор, в основе которого лежат три скользящие средние с периодом 20:
- Средняя линия - SMA 20, определяет основное ценовое направление;
- Верхняя линия – SMA 20, смещенная на 2 стандартных отклонения вперед;
- Нижняя линия – SMA 20, смещенная на 2 стандартных отклонения назад.
Индикатор показывает направление тренда, зоны перекупленности и перепроданности, а также волатильность цены. В частности, используется для торговли внутри одного дня.
Сигналы индикатора:
- Полосы расходятся – говорит о продолжении тренда.
- Полосы сужаются – возможно изменение направление цены.
- Движение вдоль нижней линии и выход за её границы - перепроданность.
- Движение вдоль верхней линии и выход за её границы – перекупленность.
- Цена движется выше средней линии – восходящий тренд, ниже средней линии – нисходящий тренд.
Где найти данные по скользящим средним на profinansy.ru?
Если вы не хотите искать каждый индикатор и изучать их, то мы можем узнать их значение на profinansy.ru. Для это через поиск находим карточку нужной компании, например, Apple. Затем переходим в раздел «Тех. анализ».
Напротив скользящих средних с разными периодами, индикаторов Облако Ишимоку и Средний Боллинджер, показано значение и рейтинг profinansy.ru:
- A - активно покупать;
- B - покупать;
- C - нейтрально;
- D - продавать;
- E - активно продавать.
Рейтинг основан на том, где графически располагаются скользящее среднее определенного периода по отношению к цене. И какие именно сигналы подают Облако Ишимоку и Средний Боллинджер.
Слева можно выставить необходимый для отслеживания таймфрейм от 1 минуты до 1 месяца.
В зависимости от преобладания того или иного рейтинга, скользящим средним присваивается итоговый рейтинг. Его можно увидеть сразу под вкладкой «Тех. анализ» за определенный таймфрейм. В нашем варианте за таймфрейм 1 день присвоен рейтинг А.
Выводы:
- Используя скользящие средние и их производные в техническом анализе можно выявить сигналы на продажу или покупку актива.
- Не стоит опираться только на один вид индикаторов. Для полноценного анализа нужно применять осцилляторы и индикаторы объёма.