Биржевые индексы позволяют следить за ситуацией на рынке, потому иногда их еще называют индикаторами. Какие компании входят в индекс голубых фишек Мосбиржи и как инвестировать в MOEXBC, читайте в материале pro.finansy.
Семейство индексов Мосбиржи: основные индикаторы
Московская биржа рассчитывает ряд индикаторов. Основными являются индексы Мосбиржи (IMOEX) и РТС (RTSI). Это ценовые, взвешенные по капитализации индикаторы, включающие в базу расчета ценные бумаги самых ликвидных и крупных компаний из основных отраслей. В первом учитывают показатели в рублях, во втором — в долларах США.
Помимо указанных бенчмарков, Мосбиржа вычисляет индекс голубых фишек (MOEXBC), индекс средней и малой капитализации (MCXSM), индекс акций широкого рынка (MOEXBMI), отраслевые индикаторы (транспорта, финансового сектора, химии и нефтехимии, нефти и газа, электроэнергетики, металлов и добычи, телекоммуникаций и потребительского сектора). Изучить каждый из них стоит любому инвестору. Эти показатели позволяют лучше понимать процессы, происходящие на рынке, другими словами — держать руку на пульсе.
Что такое индекс голубых фишек Мосбиржи (MOEXBC)
MOEXBC — это индикатор, включающий 15 самых ликвидных акций российского фондового рынка, торгующихся на Московской бирже. Индекс взвешенный по капитализации с учетом free-float.
Расчет ведут в рублях. MOEXBC пересчитывают раз в секунду в течение основной и дополнительных торговых сессий. Рассчитывать его начали 23 апреля 2009 года. Его начальное значение было равно 6 285,76. Значение на 9 декабря 2022 года — 14 008,38.
В качестве базы расчета используют 15 акций, причем в список включают только один тип акций эмитента. Состав MOEXBC пересматривают раз в квартал — этим занимается индексный комитет. Новые списки вступают в силу в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря.
Новая база для вычисления MOEXBC формируется из акций, входящих в состав базы расчета индексов Мосбиржи и РТС. Вес одной акции в корзине MOEXBC не должен превышать 20% на дату, когда формируют базу. Методику расчета можно посмотреть здесь.
В таблице ниже — перечень бумаг, которые входят в расчетную базу (данные от 8 декабря 2022 года). Актуальную информацию можно узнать на сайте Московской биржи.
По таблице можно понять, что большую часть индикатора занимают бумаги эмитентов из энергоресурсного сектора (нефть и газ) — около половины. Меньшие доли занимают компании, работающие с финансами, сырьем, информационными технологиями (IT), товарами повседневного спроса.
Посмотрим на взаимосвязь IMOEX и MOEXBC. Рассмотрим следующий график. Временной отрезок на нем — пять лет. Индекс Мосбиржи на нем указан синим цветом, а индекс голубых фишек — оранжевым. По графику видно, что IMOEX и MOEXBC коррелируют между собой. Причина в том, что основную долю IMOEX составляют компании из MOEXBC.
График с сайта tradingview.com
Индекс полной доходности «брутто» и «нетто»: что это
На рынке также представлены индикаторы полной доходности «брутто» и «нетто». В этих понятиях инвестору тоже лучше разбираться.
Индекс полной доходности отражает не только изменения суммарной стоимости акций, входящих в индикатор, но и дополнительно учитывает результат реинвестирования дивидендов компаний из списка. Индекс полной доходности «брутто» не учитывает налог на полученные дивиденды. А индекс полной доходности «нетто», наоборот, учитывает.
Код индикатора голубых фишек Мосбиржи полной доходности «брутто» — MEBCTR. Код индекса голубых фишек Мосбиржи полной доходности «нетто» (с учетом налоговых ставок российских организаций) — MEBCTRR.
Эти инструменты нужны прежде всего тем инвесторам, которые хотя получать пассивный доход от вложений. Индикаторы разработали специально, чтобы следить за эффективностью дивидендных выплат по акциям голубых фишек. На графике ниже — динамика всех трех индикаторов с 9 декабря 2021 года по 9 декабря 2022-го.
Актуальный график доступен по ссылке.
Как инвестировать в MOEXBC
- Простой и доступный способ — это покупка пая фонда. Можно инвестировать в фонды, которые повторяют динамику инструмента или максимально приближены к нему;
- Самостоятельно купить акции из MOEXBC. При этом нужно учитывать соотношение ценных бумаг внутри индикатора. Этот способ требует усилий и наличия капитала.
