Уровень сложности: Новичок

Как быстро считать доходность облигаций самостоятельно

news_image
141
3 927 просмотров


Как считать доходность облигаций.

Возьмем для примера облигации ВТБ, выглядят неплохо:

➖Краткосрочная облигация ВТБ:

Выпуск ВТБ Б-1-309 $RU000A107613

📍Исходные данные для расчета доходности:

Номинал 1000р.

Купоны- по 35,53р., с выплатой 4 раза в год по ставке 14,25%.

Дата погашения 06.11.2024г

Текущая стоимость 1001,80р.

Количество оставшихся выплат 4.

Количество дней владения 280 дней.

Предположим, что сейчас совершаем покупку на таких условиях.

Посчитаем доходность:

Купоны 35,53*4-33,2(НКД)=108,92р.

Разница при погашении 1000-1001,80=-1,80р.

🔸Итого 108,92-1,80=107,12р.

Считаем доход по сделке 107,12/1001,8*100=10,69%

🔸Считаем в годовых процентах 10,69/280*365=13,94%

Вывод: доходность выпуска в годовых за срок владения до погашения составляет 13,94%

➖Краткосрочная облигация ВТБ:

Выпуск ВТБ Б-1-350 $RU000A107JH5

📍Исходные данные для расчета доходности:

Номинал 1000р.

Купоны- по 37,9р.,с выплатой 4 раза в год по ставке 15,2%.

Дата погашения 10.07.2024г

Текущая стоимость 1000,70р.

Количество оставшихся выплат 2.

Количество дней владения 161 дней.

Предположим, что сейчас совершаем покупку на таких условиях.

Посчитаем доходность:

Купоны 37,9*2-9,2(НКД)=66,6р.

Разница при погашении 1000-1000,70=-0,70р.

🔸Итого 66,6-0,7=65,9р.

Считаем доход по сделке 65,9/1000,7*100=6,58%

🔸Считаем в годовых процентах 6,58/161*365=14,93%

Вывод: доходность выпуска в годовых за срок владения до погашения составляет 14,93%

➖Долгосрочная облигация ВТБ:

Выпуск СФО ВТБ РКС Эталон 03 $RU000A106ZP6

📍Исходные данные для расчета доходности:

Номинал 1000р.

Купоны- по 11,47р. (по факту за год выплата 135,42р.),с выплатой 12 раза в год по ставке 13,5%.

Дата погашения 03.12.2032г

Текущая стоимость 1000,50р.

Количество оставшихся выплат 107.

Количество дней владения 3229 дней.

Предположим, что сейчас совершаем покупку на таких условиях.

Посчитаем доходность:

Купоны 135,42*8+123,95-10,7(НКД)=1196,61р.

Разница при погашении 1000-1000,50=-0,50р.

🔸Итого 1196,61-0,5=1196,11р.

Считаем доход по сделке 1196,11/1000,5*100=119,55%

🔸Считаем в годовых процентах 119,55/3229*365=13,51%

Вывод: доходность выпуска в годовых за срок владения до погашения составляет 13,51%.

☝🏻Реинвестирование не учитываем, т.к. каждый сам решает как использовать полученный доход

Поделись своим мнением

  
Книги

Более 2000 материалов, которые помогут Вам в инвестировании

 
Блог PRO.FINANSY

Более 2000 материалов, которые помогут Вам в инвестировании

ООО "Профинансы ИТ решения"
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.