(Рейтер) - Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию вкладов опубликовали в пятницу подробные отчеты о том, что пошло не так и где их надзорные органы потерпели неудачу в преддверии двух крупнейших банкротств банков со времен Великого финансового кризиса.
Ниже приведены ключевые детали из правительственных вскрытий, которые подчеркивают ошибки руководства в Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также слишком медленные и мягкие реакции регулирующих органов.
СБОИ В УПРАВЛЕНИИ
* SVB был "остро подвержен" рискам, связанным с повышением процентных ставок и замедлением активности в технологическом секторе, что не понравилось высшему руководству и совету директоров. Банк из Санта-Клары, штат Калифорния, провалил собственные внутренние стресс-тесты ликвидности, говорится в отчете ФРС.
* В 2022 году SVB не смог протестировать свою способность занимать в режиме дисконтного окна и не имел соответствующего обеспечения и операционных механизмов для получения резервного финансирования, сообщил центральный банк США.
* ФРС включила SVB в список банков с самым высоким соотношением нереализованных убытков к общему капиталу 1-го уровня после специального отчета о рисках за июнь 2022 года.
* По словам FDIC, основной причиной сбоя Signature было плохое управление. Совет директоров и руководство базирующегося в Нью-Йорке банка стремились к "быстрому, безудержному росту" без надлежащего управления рисками.
*Signature не смогла понять риск своей связи с депозитами криптоиндустрии и зависимости от них. По данным FDIC, в прошлом году отток депозитов Signature составил 17,6 миллиарда долларов, причем депозиты, связанные с цифровыми активами, составили около 62% от этого объема.
* FDIC рассматривает возможность проведения двух новых правоприменительных действий, связанных со слабостями в его требованиях по предотвращению отмывания денег и соблюдению санкций, и еще одного, связанного с давними недостатками в управлении рисками, сообщил регулятор.
* FDIC заявила, что 11 марта направила письмо совету директоров Signature, уведомив их, что будет предпринимать официальные принудительные действия против банка из-за неадекватной реакции руководства на его "стремительный спад".
СЛИШКОМ НЕБРЕЖНО, СЛИШКОМ ПОЗДНО
* Культура работы ФРС изменилась после законодательного пересмотра банковского регулирования в 2018 году. Этот сдвиг способствовал более слабому надзору, говорили сотрудники в интервью, ссылаясь на необходимость снизить нагрузку на банки и предоставить больше доказательств для своих выводов.
* Суждения ФРС о SVB были "не всегда уместными", учитывая слабые стороны этого банка. В одном случае уровень управления и контроля SVB был понижен до недостаточного только в августе 2022 года, несмотря на более ранние признаки того, что руководство и надзор совета директоров нуждаются в улучшении.
* Руководители ФРС обсуждали проведение обзора процентных рисков SVB в течение 2022 года, но решили расставить приоритеты в других проверках и отложить его до третьего квартала 2023 года.
* Представители ФРС первоначально рекомендовали отклонить запрос SVB на инвестиции в его лондонскую дочернюю компанию в 2022 году из-за проблем с надзором, но в конечном итоге отказались от возражений.
* Сообщение FDIC о результатах экзамена совету директоров Signature часто не было своевременным, а в некоторых случаях значительно задерживалось.
* FDIC могла бы понизить рейтинг Signature management раньше из-за возникающих недостатков в корпоративном управлении, выявленных начиная с 2021 года, говорится в сообщении.
НЕДОСТАТОЧНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
* Численность надзорного персонала ФРС сократилась на 3% с 2016 по 2022 год, несмотря на то, что активы банковского сектора выросли на 37%.
* Объем ресурсов ФРС, выделяемых на надзор за региональными банками, "оказался недостаточным". Один эксперт отвечал за анализ процентного риска банка и инвестиционного портфеля, а в некоторых случаях также проводил анализ ликвидности и модели управления рисками в течение двух-трех недель.
* С 2017 по 2023 год FDIC не смогла должным образом укомплектовать экзаменационную группу, специализирующуюся на подписи.
* Нехватка экзаменационного персонала, особенно в регионе Нью-Йорка, является "критически важным риском", заявили в FDIC. С 2020 года в среднем 40% руководящих должностей в крупных банках региона Нью-Йорк были вакантны или заполнены временными работниками.
(Репортаж Криса Прентиса, Энн Сапфир и Ханны Лэнг; Монтаж Пола Симао)
