30 июня. ФИНМАРКЕТ - Крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезный спад в экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС).
Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 22 ведущих банков страны может превысить $550 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии, при котором в том числе безработица в стране взлетает до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 30%, на жилую - на 33%.
Потери фининститутов по займам на коммерческую недвижимость, в соответствии со сценарием стресс-теста, составят около $52 млрд, по кредитным картам - $124 млрд, по корпоративным кредитам - $124 млрд.
Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться в среднем на 1,8 процентного пункта - до 11,6%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва (4,5%).
В апреле руководство ФРС предложило правило усреднения результатов стресс-теста за два последовательных года для того, чтобы снизить волатильность показателя требований к капиталу. Если данное правило будет принято в предлагаемом виде, результаты этого года будут усреднены с результатами 2024 года, что приведет к совокупному снижению капитала на 2,3 п.п.
"Крупные банки остаются хорошо капитализированными и устойчивыми к ряду серьезных последствий", - сказала заместитель председателя ФРС по банковскому надзору Мишель Боуман.
В этом году стресс-тесты включали сценарий повышения безработицы в США с 4,1% в 4-м квартале 2024 года до пика в 10% в 3-м квартале 2026 года в рамках "крайне неблагоприятного" сценария. Сильное падение экономической активности будет сопровождаться усилением рыночной волатильности, существенным увеличением спредов доходности корпоративных облигаций и коллапсом цен различных видов активов. Реальный ВВП США падает на 7,8% в период с 4-го квартала прошлого года по 1-й квартал 2026 года при наихудшем развитии событий.
Стресс-тесты, разработанные для оценки состояния банковской системы страны, позволяют понять, достаточно ли у банка капитала для того, чтобы выдержать существенный спад. В случае провала теста Федрезерв принимает решение об ограничении дивидендных выплат и выкупа акций (buyback) банком.
В этом году в стресс-тестах принимали участие 22 крупных американских банка и подразделений иностранных банков в США. В этот список входят, в частности, JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group, Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., Bank of New York Mellon, American Express Co., Charles Schwab Corp., Northern Trust, PNC Financial Services Group, State Street Corp., Truist Financial, U.S. Bancorp.