Вице-председатель Федеральной резервной системы по надзору Майкл Барр предложил предварительный вариант ужесточения стандартов капитала для банков с активами более 100 миллиардов долларов, утверждая, что корректировки сделают отрасль более устойчивой после банкротств нескольких кредиторов среднего размера весной.
"Наш недавний опыт показывает, что даже банки такого размера могут вызвать стресс, который распространяется на другие учреждения и угрожает финансовой стабильности", - сказал Барр в 16-страничной речи, опубликованной в понедельник.
"Риск заражения подразумевает, что нам нужна большая степень устойчивости этих фирм, чем мы думали ранее".
Изменения, которые, как ожидается, будут предложены этим летом, последуют за девятимесячным "целостным" обзором ФРС, который начался до паники, вызванной захватом регулирующими органами банка Силиконовой долины, Signature Bank и First Republic в этом году. На момент сбоев активы всех компаний превышали 100 миллиардов долларов.
Предложения, несомненно, столкнутся с противодействием со стороны банковской отрасли, которая утверждает, что кредиторы гораздо более устойчивы, чем они были во время финансового кризиса 2008-09 годов, и что более высокие требования могут ограничить кредитование.
Барр сказал, что предлагаемые изменения со стороны ФРС в основном повысят требования к капиталу для крупнейших и наиболее сложных банков. Крупнейшим учреждениям можно было бы предложить удерживать дополнительные 2 процентных пункта капитала — или дополнительные 2 доллара капитала на каждые 100 долларов активов, взвешенных с учетом риска.
Он сказал, что у большинства банков уже есть достаточный капитал для соответствия новым стандартам, и, по его оценкам, банки смогут нарастить необходимый капитал за счет нераспределенной прибыли менее чем за два года — даже при сохранении своих дивидендов.
Барр сказал, что он не будет рекомендовать вносить фундаментальные изменения в три коэффициента достаточности капитала, которые применяются к крупнейшим банкам страны — надбавку, а также антициклический буфер капитала и повышенный коэффициент дополнительного кредитного плеча.
Одно из изменений, которое может повлиять на региональные банки, заключается в том, что любой банк с активами более 100 миллиардов долларов должен будет засчитывать любые нереализованные убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, в свой регулятивный капитал.
Несколько лет назад надзорные органы США решили, что большинство малых и средних учреждений могут отказаться от вычета потерь по облигациям из ключевых уровней регулятивного капитала.
По сути, этим банкам было разрешено сообщать об активах, которые теоретически были сильнее, чем они были бы на практике. Как выяснил банк Силиконовой долины — и более широкая инвестиционная общественность — в марте.
“Если бы банк уже был обязан включить эти убытки в свой отчетный капитал, менее вероятно, что рынок и вкладчики отреагировали бы таким же образом”, - сказал Барр в понедельник.
Только банки с активами более 700 миллиардов долларов в настоящее время обязаны учитывать эти нереализованные убытки в сравнении с уровнем их регулятивного капитала. Сюда входят такие гиганты, как JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) или Wells Fargo (WFC).
Капитал, также известный как "собственный капитал", - это то, что позволяет банку поглощать любые изменения в стоимости его активов и переживать неожиданные потрясения. Регулирующие органы требуют от банков поддерживать ключевые показатели достаточности капитала выше определенных пороговых значений. Эти коэффициенты повышаются, если банк получает больше прибыли, и снижаются, если он теряет деньги по кредитам или инвестициям.
Считается, что если эти показатели недостаточно высоки, то банк может столкнуться с серьезными проблемами в периоды стресса.
Барр в понедельник также призвал к еще одному изменению, которое может затронуть региональные банки: требование к долгосрочному долгу для учреждений с активами более 100 миллиардов долларов. Это также расширило бы круг учреждений, которые должны следовать этим правилам.
“Долгосрочный долг повышает способность банка к урегулированию проблем в случае банкротства, поскольку долгосрочный долг может быть конвертирован в собственный капитал и использован для покрытия убытков”, - сказал Барр.
Барр также предлагает прекратить практику полагаться на индивидуальные оценки банками собственного риска, отмечая, что банки склонны недооценивать свой кредитный риск.
Правила также скорректируют способ, которым банки оценивают рыночный риск — риск потерь от колебаний процентных ставок, цен на акции, валютный риск и риск сырьевых товаров.
Банки также должны были бы моделировать риски на уровне отдельных торговых центров для определенных классов активов, а не на уровне фирмы, действуя для привлечения капитала, используемого для защиты от рыночных рисков.
Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
