(Bloomberg) -- Scion Asset Management Майкла Бэрри отказалась от своих долей в Alibaba Group Holding Ltd. и JD.com Inc. во втором квартале, отказавшись от акций всего через несколько месяцев после их удвоения.
Это резкий поворот, учитывая, что два китайских технологических гиганта составляли 20% портфеля фирмы и были двумя крупнейшими акционерами в конце марта.
Scion ликвидировала активы в 15 компаниях во втором квартале, согласно заявлению регулирующих органов в понедельник, включая банки, которые она приобрела в предыдущий период, поскольку банкротство нескольких кредиторов нанесло удар по финансовому сектору. К ним относятся First Republic Bank, который был спасен JPMorgan Chase & Co., и PacWest Bancorp, который приобретается калифорнийским банком.
Expedia Group Inc. стала крупнейшим холдингом Scion, а хедж-фонд приобрел 100 000 акций на сумму 10,9 миллиона долларов по состоянию на середину года. Фирма также добавила акции Charter Communications Inc. и CVS Health Corp. в число 25 новых пакетов акций, которые фонд приобрел в прошлом квартале на фоне значительного обновления портфеля. Все 15 крупнейших холдингов Scion на конец июня - это новые позиции.
Финансовые социальные сети в понедельник были переполнены разговорами о том, что Burry сделал многомиллиардную ставку против фондового рынка, купив опционы "пут" на крупнейшие биржевые фонды, отслеживающие S&P 500 и Nasdaq 100. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что в ставке больше нюансов.
В документах Scion указаны позиции по долгосрочным опционам "пут" на 20 000 контрактов в двух ETF, что эквивалентно 2 миллионам акций в каждом. Это было усилено в социальных сетях и превратилось в огромную короткую ставку на более широком американском фондовом рынке.
Номинальная стоимость этих акций составила 886 560 000 долларов, исходя из цены закрытия SPDR S&P 500 ETF Trust 30 июня. Но в зависимости от сроков исполнения и месяцев торговли конкретными опционами размер фактических инвестиций и выплаченной премии был бы намного меньше. То же самое верно и для 20 000 размещений на Invesco QQQ Trust Series 1, номинальная стоимость которых составляет 738 840 000 долларов.
Бэрри, который прославился после того, как предсказал крах жилищного строительства в 2008 году, обзавелся большим количеством подписчиков в социальных сетях за свои предсказания о надвигающихся рисках. В январе он прогнозировал очередной всплеск инфляции и заявил, что США уже находятся в состоянии рецессии.
Scion, базирующаяся в Саратоге, штат Калифорния, на конец прошлого года управляла активами на сумму 233,3 миллиона долларов.
Понедельник - крайний срок, когда тысячи институциональных инвесторов, включая хедж-фонды, пенсионные фонды и благотворительные фонды, должны сообщить об определенных долевых активах США Комиссии по ценным бумагам и биржам посредством ежеквартальных заявок 13F.
-- При содействии Елены Попиной.
©2023 Bloomberg L.P.
