9 ноября. ФИНМАРКЕТ - ЦБ РФ на фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования введет антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала раньше первоначального озвученного срока - не с 1 июля 2025 года, а с 1 февраля, говорится в сообщении регулятора.
С 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 июля - в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску.
"После того, как в августе 2024 года Банк России принял решение об установлении с 1 июля 2025 года антициклической надбавки в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, рост корпоративного кредитования продолжился гораздо более высокими темпами, чем ожидалось. С начала года задолженность увеличилась на 14,5%, при этом только за третий квартал 2024 года - на 6,4%. В октябре корпоративное кредитование возросло еще на 2,2%", - отмечает ЦБ.
При этом, если по потребительским кредитам и ипотеке, рост которых замедлился, банки активно формируют макропруденциальный буфер капитала (1,1 трлн рублей на 1 октября), то по быстрорастущему корпоративному портфелю запас капитала на покрытие системных рисков пока не формируется. Значение показателя достаточности капитала банковского сектора по нормативу Н1.0 снизилось с 13,3% на начало года до 12,1% на 1 октября 2024 года.
"В условиях кредитного перегрева банкам необходимо ускорить накопление буфера капитала для покрытия системных рисков. Повышение антициклической надбавки будет способствовать большей устойчивости банков и более сбалансированному росту кредитования экономики. Дальнейший график повышения антициклической надбавки до целевого уровня в 1% от активов, взвешенных по риску, будет рассмотрен в 2025 году", - заявили в ЦБ.
Антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала была введена "Базелем III" для повышения устойчивости банковской системы. По сути, она является буфером капитала, который накапливается в периоды ускоренного роста кредитного предложения, и соответственно, распускается в периоды экономического стресса. Решение о роспуске буфера капитала в периоды неопределенности на финансовых рынках должно способствовать поддержанию кредитной активности банков, уменьшая негативное влияние дестабилизирующих факторов на реальный сектор.
В России требования по расчету банками антициклической надбавки были введены с 1 января 2016 года, а значение национальной надбавки было установлено на уровне 0% от взвешенных по риску активов. "Базель III" указывает, что значение национальной антициклической надбавки может варьироваться от 0% до 2,5%, однако национальный орган вправе устанавливать значение надбавки выше 2,5%.
Банк России для принятия решения об установлении величины антициклической надбавки использует широкий перечень показателей. Среди них рекомендованный Базельским комитетом банковского надзора показатель кредитного "гэпа" и его модификации, коэффициент обслуживания долга и индикатор кредитного цикла. Остальные показатели являются вспомогательными и позволяют оценивать условия банковского кредитования физических лиц и нефинансовых организаций, рентабельность банковского сектора и способность банков покрывать убытки за счет капитала.
О планах ввести ненулевое значение антициклической надбавки ЦБ сообщил в августе 2024 года, объяснив свое решение возникновением условий, когда продолжительный ускоренный рост кредитования сопровождается снижением показателей достаточности капитала банков.
