Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Объем безотзывной кредитной линии (БКЛ), которую ВТБ открыл у ЦБ для выполнения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), достиг уровня свыше 2 трлн рублей, рассказал в интервью "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!".
"Мы, зная, как работает НКЛ, сразу взяли максимально возможную БКЛ. Я вам даже готов назвать эту сумму. До санкций объем безотзывной кредитной линии ВТБ был на уровне 1-1,2 трлн рублей. После марта 2024 года, когда ЦБ отменил послабления по соблюдению норматива, размер БКЛ достиг значений чуть выше 2 трлн рублей. Причем эта линия не является физической выборкой. Это платная индульгенция папы Пия V, отпущение грехов за деньги. Мы реально ничего не получаем, мы просто платим за то, чтобы нас не отлучили от католической церкви", - сказал он.
Системно значимые банки с 2016 года должны соблюдать Базельский норматив краткосрочной ликвидности, который рассчитывается как отношение высоколиквидных активов к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. Минимально допустимое значение норматива составляет 100%.
В 2022-2023 годах Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям (СЗКО) послабления по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, а именно снижение норматива ниже 100% из-за влияния санкций и системного стресса. Данная мера позволила банкам пройти период высокой волатильности на финансовых рынках, резкого оттока средств клиентов и сокращения их срочности. С 1 марта 2024 года ЦБ отменил это послабление, с этой даты крупнейшие банки должны соблюдать норматива на уровне 100%.
Пьянов отметил, что НКЛ - это "очень коварный норматив".
"Это как гаргулья на Соборе Парижской Богоматери. Раньше на католических соборах размещали всяких чудовищ, чтобы показать, что зло остается снаружи стен церкви, а внутри - только добро. Гаргулья - субъективно самое опасное чудовище. То есть это худшее копирование неприменимого в российском регулировании. Мой предыдущий казначей, который пережил внедрение НКЛ, при вопросе про методологические несовершенства Н26 говорил: "Карфаген должен быть разрушен!", - заявил первый зампред ВТБ.
"Как выглядит сейчас норматив, почему он коварный? Есть исполнение норматива без безотзывной кредитной линии от Центрального банка, есть исполнение с БКЛ. Сейчас все СЗКО исполняют НКЛ. Но возникает следующий вопрос, в какой пропорции - за счет БКЛ и собственных сил, потому что норматив имеет динамическую шкалу исполнения норматива без БКЛ. Мы стартовали в марте 2024 года с 40%, с 1 июля СЗКО должны самостоятельно без БКЛ обеспечивать соблюдение норматива на уровне 50%, с 1 января 2025 года - 60%, с 1 июля 2025 года- 70%, а с 1 января 2026 года - 80%. Дальше нам обещали переход на некий национальный НКЛ, которого пока не существует с точки зрения методологии", - рассказал Пьянов.
По данным ЦБ, значение НКЛ СЗКО (с учетом лимита безотзывной кредитной линии в числителе) во II-III кварталах этого года находилось в диапазоне 106-108%. ЦБ отмечает, что масштаб использования БКЛ для поддержания норматива в целом снизился с 4,8 трлн рублей до 3,4 трлн рублей.
Он заявил, что объем БКЛ будет уменьшаться, а для этого ВТБ нужные рыночные пассивы. Одним из вариантов улучшения ситуации может стать возможность досрочного применения нового национального НКЛ, сказал Пьянов. "Может, ЦБ стоит "быстро и грязно" сформулировать нечто, что будет лучше откалибровано, чем Базельский НКЛ...", - заявил первый зампред.
ЦБ разрабатывает новый национальный норматив краткосрочной ликвидности. Он будет включать в расчет больший набор активов, под которые возможно привлечение денежных средств на российском рынке. Кроме того, с учетом российской статистики будут откалиброваны коэффициенты оттока как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с Базельскими. Поэтапное внедрение нового норматива планируется с 2025 года, полное - с 2026 года.