Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Надбавка к нормативу достаточности капитала ВТБ после обновления методики определения системно значимых кредитных организаций (СЗКО) вырастет с 1% до 2%, национальное банковское регулирование, аналог европейского "Базеля", ужесточается, вызывая аналогии с "суровым Челябинском" вместо "Воронежа", заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
ЦБ в мае представил новую методику определения СЗКО, которая будет в том числе учитывать количество клиентов, развитие экосистем и значимость на рынке платежных услуг. Крупнейшие банки будут распределяться по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала - от 0,5% до 2,5% в зависимости от масштаба бизнеса. Сейчас СЗКО не делятся на группы, для них действует единая надбавка в размере 1%. Определять системно значимые кредитные организации по новой методике ЦБ планирует начать в 2027 году, а с 2028 года регулятор запустит график постепенного выхода на установленный уровень надбавок.
По словам Пьянова, ВТБ по новой методике попадает во вторую группу, где надбавка за системную значимость составит 2% вместо 1%. Таким образом, после 2028 года целевая достаточность капитала ВТБ вырастет с 11,5% до 13,5% (с учетом возможного доведения уровня антициклической надбавки до 1%).
"Наши мучения молодого Вертера продолжатся после 2028 года", - заключил Пьянов.
На 1 мая норматив достаточности капитала ВТБ Н20.0 (общий) составил 9,5%, Н20.1 (базовый) - 7,2%, Н20.2 (основной) - 8,8%.
Пьянов также прокомментировал новый доклад ЦБ, посвященный основным подходам к проведению макропруденциальной политики.
"Я, наверное, по итогам изучения этих докладов (новая методика определения СЗКО и подходы к проведению макропруденциальной политики - ИФ) такую оценку могу дать. В банковском регулировании есть такое рабоче-крестьянское правило, которое работает на всех рынках: новый кризис порождает новое регулирование для лучшей подготовки регулятора к будущему кризису. Так проводились реформы всего Базеля, Базеля II, Базеля III. И был только вопрос времени, сколько понадобится нашему регулятору для переосмысления событий 2022 года и непосредственно годов за 2022-м годом ", - заявил топ-менеджер.
По его мнению, на инициативы ЦБ повлияли недостаточный запас капитала крупнейших банков при прохождении кризиса 2022 года и проинфляционный эффект, который в 2023-2024 гг. дал активный рост кредитования.
"В начале 2022 года у всех системно значимых банков по России была достаточность не хуже 11,5%, (...), и вот этой достаточности капитала для такого шока, как в 2022 году, оказалось недостаточно. Эта недостаточность выражается как, например, в необходимости в дополнение к роспускам всех буферов капитала использовать на ограниченный период меры поддержки в виде фиксации курса валют, фиксации курса бумаг, послабления при резервировании отдельных заемщиков, подпавших под санкции. Это все является сигналом того, что высвобожденных буферов для такого размера шоков оказалось недостаточно. И естественное желание сказать: мы не знаем, как будет выглядеть следующий кризис, следующий шок, скорее всего, мы неправильно будем угадывать его природу - внешнюю, внутреннюю, структурную, циклическую, какую угодно, но 11,5% должно быть повышено", - сказал Пьянов.
"И второй вывод: 2023 год и 2024 год отличались большим приростом кредитного портфеля, и этот прирост несовместим с достижением целей по инфляции, то есть он имел явно проинфляционный характер. Нужно понимать, что любой свободный капитал в силу модели бизнеса банки и подгоняемые конкурентами, и с точки зрения своих бизнес-моделей инвестируют в кредит, а кредит несовместим с целью по инфляции в таком темпе", - добавил он.
Банкиры последовательно выступают за модификацию Базельского регулирования, глава ВТБ Андрей Костин в шутку предложил назвать новое национальное регулирование "Воронеж".
"Мы все надеялись на то, что "Базель" у нас заменится на "Воронеж" в силу отсутствия внешних требований и прекращения мониторинга на соответствие "Базелю" со стороны Банка международных расчетов. Но в итоге то, что сейчас представлено в докладах, нас ожидает более суровый город, скорее Челябинск, чем Воронеж", - сказал Пьянов.
Он пояснил, что в Челябинске много промышленных предприятий, а народ там в основном рабочий, выносливый и не предрасположенный к сантиментам - "суровый одним словом".
"Поэтому это, наверное, очень важный стратегический вывод, который мы должны осознать, то есть это, по сути, приведение банковской системы к суперустойчивому, к ультраустойчивому уровню, когда повышенные надбавки позволяют покрыть все возможные стресс-тесты и шоки", - отметил банкир.
"Шансов как-то системно поколебать эти доводы у банковского сектора, я думаю, не будет. Какую-то "косметику" мы добьемся, но глобально тренд именно такой, что, несмотря на большую замкнутость экономики, есть желание лучше ее защитить от рисков будущих шоков", - заключил он.
