ЦБ с 18 августа 2025 года вводит новые правила, которые предполагают переход всех банков с универсальной лицензией на более риск-чувствительный подход к расчету нормативов достаточности капитала, в то время как для банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций сохранится стандартный подход, говорится в сообщении регулятора.
Инструкции, вводящие новые требования для банков, опубликованы на сайте ЦБ.
Документами усовершенствованы критерии отнесения заемщиков к инвестиционному классу (в частности, добавлено условие о наличии кредитного рейтинга не ниже "A"), к которому применяется пониженный риск-вес.
Введены дифференцированные риск-веса по кредитам субъектам и муниципальным образованиям России в зависимости от уровня кредитного рейтинга от российских рейтинговых агентств, а при его отсутствии - от уровня долговой устойчивости по оценке Минфина России (в дальнейшем планируется полностью перейти на кредитные рейтинги).
Согласно новым инструкциям ЦБ, риск-веса по ипотечным кредитам на этапе строительства приравнены к тем, которые используются для ипотеки на готовое жилье, а те, в свою очередь, калиброваны на основании статистики по дефолтам.
При расчете макропруденциальных надбавок будет применяться единый мультипликативный подход как для банков, использующих подходы к оценке рисков на основе внутренних рейтингов, так и для других банков.
Кроме того, сделаны шаги по решению проблемы кредитной концентрации: во-первых, по сделкам репо риск будет считаться на эмитента ценных бумаг, принятых в обеспечение, если рейтинг заемщика ниже "АА"; во-вторых, банки смогут переносить риск концентрации с заемщика на надежного гаранта / поручителя / эмитента ценных бумаг, принятых в обеспечение.
Изменения помогут более точно оценивать риски, будут способствовать выравниванию условий конкуренции, а также поддержанию сбалансированного роста кредитования экономики, отмечает регулятор.
Часть новаций будет применяться только в отношении новых ссуд, то есть выданных после 18 августа 2025 года, что банкам было проще адаптироваться к новому регулированию, сказано в сообщении ЦБ.