"Московская биржа" 1 сентября начнет публиковать новый индекс ОФЗ, в базу расчета которого включаются выпуски с постоянным купонным доходом, говорится в сообщении торговой площадки.
Код индекса - RGBILP. Расчет будет осуществляться каждые 15 секунд в течение основной торговой сессии по текущим ценам.
Состав базы расчета нового индекса, метод расчета, сроки и частота ребалансировки аналогичны рассчитываемому Мосбиржей индексу RGBI.
Сейчас Мосбиржа рассчитывает группу индексов облигаций федерального займа, сегментированных по дюрации, а также типу ставки купонных платежей. Расчет индексов ОФЗ осуществляется на основании средневзвешенных цен облигаций, включенных в базу расчета. При определении цен учитываются сделки, заключенные в течение торговой сессии как в основном торговом режиме, так и в режиме переговорных сделок.
Новый индекс ОФЗ, рассчитываемый по текущим ценам, может использоваться для запуска новых инструментов срочного рынка, отметила биржа.
