ЦБ разрешил "Райффайзенбанку" при оценке риска использовать внутренние рейтинги

Банк России выдал разрешение "Райффайзенбанку" на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала. ЦБ также сообщил, что валидация его специалистами рейтинговых систем "Райффайзенбанка" заняла около двух лет. Разрешение вступит в силу 1 февраля 2019 года после принятия наблюдательным советом "Райффайзенбанка" решения о применении данных методик. На первоначальном этапе банк получает право использовать указанные модели для применения ПВР по кредитным требованиям к юридическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство. В соответствии с планом последовательного перехода банк в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым "Райффайзенбанк" будет продолжать производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом. Отмечается, что в конце 2018 года ходатайство на внедрение данного подхода было подано еще одной системно значимой кредитной организацией. Регулятор ожидает, что валидация её методик и моделей ПВР будет проведена в течение ближайших полутора лет. Данный процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков. В свою очередь это позволит Банку России последовательно внедрять в российское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженные в соглашении "Базель II". Впервые разрешение Банка России использовать ПВР получил "Сбербанк" в ноябре 2017 года.